一句话：老牌事件驱动回测框架——撮合逻辑贴近真实、API 稳定、社区教程极多，是"想深入理解回测每一步"的人的首选。
能帮你干什么
- 事件驱动回测：按 K 线 / Tick 顺序撮合，贴近实盘
- 策略即类：继承 Strategy 写 buy/sell 逻辑
- 内置指标：SMA / RSI / ATR / MACD 等
- 可视化：Plotly 出图 + 分析器（Sharpe / Drawdown）
适合谁
- 学习量化回测原理的入门者
- 需要精细撮合 / 手续费 / 滑点建模的研究者
- 想要"每一笔都可审计"的策略开发者
关键数据
| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 仓库 | mementum/backtrader |
| 星标 | ~2.3 万（2026-10 实测） |
| 语言 | Python |
| 协议 | GPL-3.0 |
| 维护 | 原作者停止更新，社区分支活跃 |
上手 / 配置
pip 装 → 读 CSV 行情 → 写一个策略类 → Cerebro 跑回测 → plot 出图。